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公開：2024-10-13

三井住友DSアセットマネジメントが新UCITSファンドを設定、国内中小型株式のバリュー運用でAI活用

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

記事の要約

• 三井住友DSアセットマネジメントがUCITSファンドを新設定
• 国内中小型株式を対象とするバリュー重視のアクティブ運用
• AI活用やPBR-ROEモデル採用で効率的な投資判断を実現

三井住友DSアセットマネジメントによる新UCITSファンドの設定

三井住友DSアセットマネジメント株式会社は2024年10月10日にロンドン現地法人にて、UCITSファンド「SMD-AM Japan Mid Small Cap Value」を新規設定した。このファンドは当社にとって7本目のUCITSファンドであり、日本株ファンドとしては3本目の設定となる。海外投資家向けにアクティブ運用の強みを提供する戦略の一環だ。^[1]

新設定されたファンドは国内の中小型株式を投資対象とし、バリューを重視したアクティブ運用を行う。運用手法の特徴として、長年の実績があるPBR-ROEモデルを採用し、さらに銘柄発掘に独自のAI（人工知能）を活用している。これらの特徴により効率的かつ精度の高い投資判断を実現し、類似戦略では設定来良好な運用実績を誇っている。

ファンドの主担当者はシニアファンドマネージャーの部奈和洋氏が務める。部奈氏が属する運用チームは豊富な経験を基に優れた運用実績をあげており、担当するファンドにおいて数々のアワードを受賞している。三井住友DSアセットマネジメントは今後もアクティブ運用力を強化し、世界の投資家の多様なニーズに応える高品質の商品ラインナップを拡充していく方針だ。

新設UCITSファンドの特徴まとめ

UCITSについて

UCITSとは「譲渡可能証券の集団投資事業（Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities）」の略称で、欧州委員会が制定した指令に準拠するファンドのことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

• 欧州全域で販売可能な投資信託の統一基準
• 厳格な規制による投資家保護の強化
• グローバルに認知された投資商品としての地位

UCITSファンドは欧州域内での販売が容易であり、さらに世界中の多くの国で認知されているため、国際的な投資家にとって魅力的な商品となっている。三井住友DSアセットマネジメントのような日本の運用会社が設定するUCITSファンドは、海外投資家に日本株式投資の機会を提供する重要な役割を果たしている。

三井住友DSアセットマネジメントの新UCITSファンドに関する考察

三井住友DSアセットマネジメントによる新UCITSファンドの設定は、海外投資家の日本株投資ニーズに応える戦略として評価できる。特にPBR-ROEモデルとAIを組み合わせた運用手法は、効率的な銘柄選択と高い投資パフォーマンスの実現可能性を示唆しており、他社との差別化要因となる可能性が高い。一方で海外投資家の関心を継続的に維持するためには、安定した運用実績の積み重ねが不可欠だろう。

今後の課題としては、為替変動リスクや日本特有の企業文化・ガバナンス issues への対応が挙げられる。これらのリスク要因を適切に管理し、海外投資家に分かりやすく説明することが重要になるだろう。また、ESG投資の観点からも、日本企業の取り組みを適切に評価し、ポートフォリオに反映させていくことが求められる。こうした点に注力することで、ファンドの魅力度向上と海外からの資金流入促進につながる可能性がある。

中長期的には、AIやビッグデータ解析技術のさらなる進化により、投資判断の精度向上や新たな投資機会の発掘が期待される。三井住友DSアセットマネジメントには、テクノロジーの進化を積極的に取り入れつつ、人間の知見と組み合わせた独自の運用スタイルを確立していってほしい。日本の運用会社による質の高いUCITSファンドの提供は、グローバル金融市場における日本のプレゼンス向上にもつながるはずだ。

参考サイト

1. ^ . 「UCITSファンドの新規設定 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000281.000067873.html, (参照 24-10-13).

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