インベスコがシステマティック投資調査を発表、テクノロジー株優位で戦略変更が加速

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

システマティック投資家がバリューへの配分を増加
代替資産クラスへのシステマティック戦略適用が拡大
APACがAI活用において世界をリード

システマティック投資家による投資戦略の変化と進化

インベスコは2024年10月28日に第9回「インベスコ・グローバル・システマティック・インベスティング・スタディ」を発表した。総額22.3兆ドルを運用する131の機関投資家を対象とした調査では、テクノロジー株のアウトパフォーマンスにより投資戦略の再調整が必要となっている実態が明らかになった。^[1]

システマティック投資家の半数以上がバリューへの配分を増やしており、特にAP AC地域では65%の投資家がバリュー配分を増加させている。投資家の82%が市場の変化に迅速に適応するためのプロアクティブなファクター配分を重視しており、戦略の高度化が進んでいるのだ。

代替資産クラスへのシステマティック戦略の適用も拡大しており、不動産が40%、コモディティが36%、プライベートエクイティとインフラがそれぞれ34%となっている。APACの投資家はAIの活用においても先進的で、27%が投資プロセスでAIを広範に使用していることが判明した。

システマティック投資の特徴まとめ

	ファクター配分	代替資産活用	AI活用状況
グローバル全体	52%がバリュー増加	40%が不動産採用	9%が広範に使用
APAC地域	65%がバリュー増加	高い採用率	27%が広範に使用
主な特徴	リスク分散重視	多様化が進行	先進的な活用

システマティック投資について

システマティック投資とは、構造化されたルールベースの定量モデルやアルゴリズムを使用して投資判断を行う手法のことを指す。以下のような特徴が挙げられる。

定量的なデータ分析に基づく投資判断
ルールベースの明確な投資プロセス
アルゴリズムを活用した効率的な運用

マクロ経済データや企業財務のファンダメンタルズデータ、テクニカル分析指標などの多様なデータソースを活用して投資判断を行っている。代替データの活用も進んでおり、衛星画像や輸送データ、気象情報なども投資判断に取り入れられるようになってきた。

システマティック投資の進化に関する考察

投資家の投資戦略がより高度化していく中で、システマティック投資の重要性は一層増していくと考えられる。テクノロジー株の優位性という市場環境の変化に対して、投資家は迅速に適応し戦略を見直していく必要があるだろう。

システマティック投資における代替資産クラスの活用拡大は、ポートフォリオの分散効果を高める可能性がある。一方で、流動性の低い資産への投資には慎重な判断が求められ、リスク管理の重要性が増していくと予想される。

AIの活用が進むAPAC地域の投資家の動向は、今後のシステマティック投資の発展を占う上で重要な指標となるだろう。データ分析技術の進歩により、より精緻な投資判断が可能になることが期待できる。

参考サイト

^ PR TIMES. 「大型ハイテク株の優位性がシステマティック投資に大きな変化を促す | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000005698.html, (参照 24-10-30).

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