FOLIOのROBOPROが米大統領選直後に臨時リバランスを実施、先進国株式の組入れでリスク分散を強化

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

ROBOPROが米大統領選後に臨時リバランスを実施
米国株式と金の比率が減少し不動産の比率が増加
新たに先進国株式を17%組み入れポートフォリオを調整

FOLIOのROBOPROが投資配分を大幅変更

株式会社FOLIOホールディングスの子会社FOLIOは、AI投資サービスROBOPROにおいて2024年11月7日に臨時リバランスを実施した。米国大統領選でトランプ氏が勝利を確実にしたことを受け、米国株式と金の比率が減少する一方で不動産の比率が引き上げられ、新たに先進国株式を17%組み入れることになったのだ。^[1]

米国長期金利の上昇と米大統領選の結果により、株式や不動産などの比較的リスクが高い資産において上昇と下落の方向感が入り混じる展開となった。市場の変化に対応するため、ROBOPROでは通常の月次リバランスとは別に臨時リバランスが実施され、市場環境の変化に柔軟に対応する投資配分の見直しが行われている。

新たな投資配分では、米国株式や不動産、金、先進国株式の4資産を中心としたポートフォリオが構築された。特に先進国株式は米国に先行して金融緩和を進めている国が多く、米国株式や新興国株式と比べて割安感が強い環境にあることから新規に組み入れられ、ポートフォリオの分散効果を高めることが期待される。

ROBOPROの投資配分変更まとめ

項目	詳細
変更日	2024年11月7日
主な変更点	米国株式と金の比率減少、不動産比率増加、先進国株式17%組入れ
変更理由	米大統領選結果と米国金利上昇による市場環境の変化
主要組入資産	米国株式、不動産、金、先進国株式（4資産で98.9%）
その他組入資産	ハイイールド債券（わずかに保有）

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リバランスについて

リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分を調整する作業のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

定期的な資産配分の見直しと調整を実施
市場環境の変化に応じたリスク管理が可能
投資戦略に基づく最適な資産配分を維持

ROBOPROではAIが40種類以上のマーケットデータを分析し、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に市場を予測している。通常は月次でリバランスを実施するが、今回のように市場が大きく変動する局面では臨時リバランスを実施することで、急激な市場変動にも対応可能な運用体制を整えているのだ。

ROBOPROの投資配分変更に関する考察

ROBOPROの投資配分変更は、米国大統領選というイベントリスクに対して適切な判断を下したと評価できる。トランプ氏の勝利による関税引き上げやインフレ懸念を背景に米国金利が上昇する中、米国株式の配分を減らし先進国株式を組み入れることで、ポートフォリオの分散効果を高めることに成功したのだ。

一方で今後は、トランプ氏の政策実行力や各国の金融政策の方向性によって市場が大きく変動する可能性がある。特に関税政策の強化は世界経済の減速リスクとなり得るため、ROBOPROには機動的な資産配分の調整が求められるだろう。安全資産とされる金の比率を維持しながら、状況に応じて株式や不動産の配分を柔軟に変更することが重要になる。

今後はAIによる予測精度の更なる向上と、より多様な資産クラスへの投資機会の提供が期待される。特にESG投資やデジタル資産など新たな投資対象の追加により、投資家のニーズに応じたカスタマイズ性の高いポートフォリオの構築が可能になるだろう。

参考サイト

^ PR TIMES. 「AI投資「ROBOPRO」、米国大統領選直後に臨時リバランスを実施 | 株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000123546.html, (参照 24-11-14).

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